Introduzca Territorio rentables con rango promedio de certeza El indicador conocido como rango promedio verdadero (ATR) se puede utilizar para desarrollar un sistema de comercio completa o se utilizarán en las señales de entrada o salida, como parte de una estrategia. Los profesionales han utilizado este indicador de volatilidad durante décadas para mejorar sus resultados comerciales. Averiguar cómo usarlo y por qué usted debe darle una oportunidad. ¿Qué es el ATR El verdadero rango promedio es un indicador de la volatilidad. La volatilidad mide la fuerza de la acción del precio. y con frecuencia se pasa por alto en busca de pistas sobre la dirección del mercado. Un indicador de volatilidad más conocido es Bandas de Bollinger. En Bollinger en las Bandas de Bollinger (2002). John Bollinger escribe que la alta volatilidad engendra baja, y baja volatilidad engendra alta. La figura 1, a continuación, se centra exclusivamente en la volatilidad, precio omitiendo de manera que se puede observar que la volatilidad sigue un ciclo clara. ¿Qué tan cerca juntos las bandas superior e inferior de Bollinger son en un momento dado ilustra el grado de volatilidad del precio está experimentando. Podemos ver las líneas comienzan bastante lejos en el lado izquierdo del gráfico y convergen al aproximarse a la mitad de la tabla. Después de casi tocándose entre sí, se separan de nuevo, mostrando un período de alta volatilidad, seguido de un periodo de baja volatilidad. (Para más información, consulte Conceptos básicos de las bandas de Bollinger.) Bandas de Bollinger son bien conocidos y pueden decirnos mucho acerca de lo que es probable que suceda en el futuro. Sabiendo que una acción es probable que experimente una mayor volatilidad después de moverse dentro de un rango estrecho hace que las acciones vale la pena poner en una lista de vigilancia del comercio. Cuando se produce la ruptura, es probable que experimente un fuerte movimiento del stock. Por ejemplo, cuando Hansen (NASDAQ: HANS) salió de ese rango de baja volatilidad en el medio de la tabla (ver imagen superior), que casi se duplicó en los precios durante los próximos cuatro meses. El ATR es otra forma de ver la volatilidad. En la figura 2, vemos el mismo comportamiento cíclico de los ATR (que se muestra en la parte inferior del gráfico) como hemos visto con las Bandas de Bollinger. Los períodos de baja volatilidad, que se define por valores bajos de la ATR, son seguidos por los precios de grandes movimientos. El comercio con ATR La pregunta se enfrentan los operadores es cómo sacar provecho de la volatilidad del ciclo. Mientras que el ATR nos duerma decir en qué dirección se producirá la ruptura, se puede añadir al precio de cierre y el comerciante puede comprar siempre los próximos días las operaciones de precios por encima de ese valor. Esta idea se muestra en la Figura 3. Las señales de operación es relativamente escaso, pero por lo general detectar puntos de ruptura significativos. La lógica detrás de estas señales es que siempre que el precio cierra por más de un ATR por encima de la más reciente de cerca, se ha producido un cambio en la volatilidad. Tomar una posición larga es una apuesta de que la población seguirá adelante en la dirección hacia arriba. Los comerciantes ATR Señal de salida pueden optar por salir de estas operaciones mediante la generación de señales basadas en restar el valor de la ATR a partir del cierre. La misma lógica se aplica a esta regla - siempre precio cierra más de un ATR por debajo de la más reciente de cerca, se ha producido un cambio significativo en la naturaleza del mercado. El cierre de una posición larga se convierte en una apuesta segura, porque la acción es probable que introduzca un rango de cotización o retroceso en este punto. (Para leer relacionados, consulte de retroceso o reversión: reconocer la diferencia.) El uso de la ATR es más comúnmente utilizado como un método de salida que se puede aplicar sin importar cómo se toma la decisión de entrada. Una técnica popular se conoce como la salida de la lámpara y fue desarrollado por Chuck LeBeau. La salida de la lámpara coloca un stop dinámico bajo el máximo más alto que la población alcanzó ya ha introducido el comercio. La distancia entre la más alta del nivel de parada alta y se define como algunos varias veces el ATR. Por ejemplo, podemos restar tres veces el valor del ATR del máximo más alto desde que entramos en el comercio. (Para leer relacionados, consulte Técnicas trailing-Stop.) El valor de esta parada final es que rápidamente se mueve hacia arriba en respuesta a la acción del mercado. LeBeau eligió el nombre de araña porque al igual que una lámpara de araña cuelga del techo de una habitación, la salida de la lámpara de araña cuelga hacia abajo desde el punto más alto o el techo de nuestro comercio. Los ATR ATR Advantage son, en algunos aspectos, superiores a la utilización de un porcentaje fijo, ya que cambian en función de las características de los organismos que se comercializan, reconociendo el hecho de que la volatilidad varía según los temas y las condiciones del mercado. A medida que el rango de cotización se expande o contrae, la distancia entre el tope y el precio de cierre se ajusta automáticamente y se mueve a un nivel adecuado, el equilibrio de los comerciantes desean proteger sus ganancias con la necesidad de permitir que la acción se mueva dentro de su rango normal. (Para más información, véase un método lógico de alto colocación.) Sistemas de ruptura ATR puede ser utilizado por las estrategias de cualquier marco de tiempo. Son especialmente útiles como estrategias de transacciones diarias. El uso de un marco de tiempo de 15 minutos, los comerciantes del día suman y restan el ATR del precio de cierre de la primera barra de 15 minutos. Esto proporciona puntos de entrada para el día, con paradas están situadas para cerrar la operación con una pérdida si los precios vuelven a la clausura de la primera barra del día. Cualquier marco de tiempo, tal como cinco minutos o 10 minutos, se puede utilizar. Esta técnica puede utilizar un 10 período de ATR, por ejemplo, que incluye los datos del día anterior. Otra variación es el uso de un múltiplo de ATR, que puede variar de una cantidad fraccional, tal como un medio, a un máximo de tres (más allá de que hay muy pocas operaciones para que el sistema rentable). En su libro de 1990, día de negociación a corto plazo con patrones de precios y Apertura Rango del desbloqueo. Toby Crabel demostró que esta técnica funciona en una variedad de materias primas y futuros financieros. Algunos operadores adaptar la metodología de onda se filtra y se utilizan en lugar de los ATR porcentuales mueve para identificar los puntos de inflexión del mercado. Bajo este enfoque, cuando los precios se mueven tres ATR desde el nivel más bajo, una nueva onda comienza. Una nueva ola de abajo comienza cuando el precio se mueve tres ATR por debajo del nivel más alto desde el comienzo de la onda hacia arriba. (Para mayor comprensión, ver las ondas resacas suben Con filtrada.) Conclusión Las posibilidades de esta herramienta versátil son ilimitadas, como lo son las oportunidades de beneficio para el comerciante creativo. También es un indicador útil para los inversores a largo plazo para monitorear, ya que deben esperar los momentos de mayor volatilidad cada vez que el valor de la ATR ha permanecido relativamente estable durante largos períodos de tiempo. Ellos entonces estar listo para lo que podría ser un viaje turbulento mercado, ayudando a evitar el pánico en la disminución o conseguir camino realizado con exuberancia irracional si el mercado rompe superior. Una persona que comercia con derivados, materias primas, bonos, acciones o divisas con un riesgo más alto de lo normal a cambio de. quotHINTquot es un acrónimo que significa para los ingresos quothigh sin taxes. quot Se aplica a altos ingresos que evitan el pago de la renta federal. Un creador de mercado que compra y vende bonos corporativos extremadamente corto plazo denominados papeles comerciales. Un distribuidor de papel es típicamente. Un pedido realizado a una casa de valores para comprar o vender un número determinado de acciones a un precio determinado o mejor. El libre adquisición y venta de bienes y servicios entre los países sin la imposición de restricciones tales como. En el mundo de los negocios, un unicornio es una empresa, por lo general una start-up que no tiene un rendimiento establecido record. Average True Range (ATR) al final se detiene paradas finales se calculan normalmente en relación con el precio de cierre: Calcular el rango promedio de certeza (ATR ) Multiplicar ATR por su múltiple seleccionado en nuestro caso 3 x ATR en una tendencia alcista, restar 3 x ATR de Precio de Cierre y trazar el resultado como la parada para el día siguiente si el precio cierra por debajo de la parada ATR, añadir 3 x ATR Precio de cierre para realizar un seguimiento de una operación corta de lo contrario, continúe restando 3 x ATR por cada día subsiguiente hasta que el precio se invierte por debajo de la parada ATR también hemos construido en un mecanismo de trinquete para que ATR deja no puede moverse más bajo durante una operación larga ni aumentar durante una operación corta . La opción Highlow es un poco diferente: 3xATR se resta de la alta diaria durante una tendencia alcista y se añade a la baja diaria durante una tendencia hacia abajo. Average True paradas rango que se arrastran son mucho más volátiles que las paradas en base a las medias móviles y son propensos a whipsaw que dentro y fuera de las posiciones excepto cuando hay una fuerte tendencia. Es por eso que es importante utilizar un filtro de tendencia. Average True paradas que se arrastran de la gama son más adaptables a las condiciones variables del mercado que Porcentaje tope dinámicos, pero alcanzar resultados similares cuando se aplica a las reservas que se han filtrado para una fuerte tendencia. Originales ATR y la volatilidad puntos de encuentro presentan dos puntos débiles importantes: Detiene se mueven hacia abajo durante una tendencia alcista si rango promedio de certeza se ensancha. No me siento cómodo con esto: paradas sólo deben moverse en la dirección de la tendencia. El mecanismo Stop-and-Inversa asume que cambie a una posición corta cuando está parado fuera de una posición larga, y viceversa. Lo que es igual de probable en una tendencia siguiente sistema es que un comerciante se detuvo antes de tiempo y su próxima entrada está en la misma dirección que su comercio anterior. Hemos introducido un mecanismo de trinquete (descrito anteriormente) para abordar el primer punto débil. La segunda puede ser tratada mediante el uso de ATR Bands. Average True Range (ATR) rango promedio de certeza (ATR) Introducción Desarrollado por J. Welles Wilder, el Average True Range (ATR) es un indicador que mide la volatilidad. Al igual que con la mayoría de sus indicadores, Wilder diseñado ATR con los productos básicos y los precios diarios en mente. Las materias primas son con frecuencia más volátiles que las acciones. Eran a menudo están sujetos a las deficiencias y movimientos límites, que se producen cuando una mercancía se abre hacia arriba o hacia abajo de su movimiento máximo permitido para la sesión. Una fórmula de volatilidad basado sólo en la gama alta-baja sería un fracaso para capturar la volatilidad de Gap o limitar los movimientos. Wilder creó Average True Range para capturar esta volatilidad que falta. Es importante recordar que ATR no proporciona una indicación de la dirección del precio, justo volatilidad. Wilder cuenta con ATR en su libro 1978, Nuevos conceptos en los sistemas de negociación técnica. Este libro también incluye el SAR Parabólico, RSI y el Movimiento Concepto direccional (ADX). A pesar de ser desarrollado antes de la era de las computadoras, los indicadores Wilder039s han resistido la prueba del tiempo y siguen siendo extremadamente popular. True Range Wilder comenzó con un concepto llamado True Range (TR). que se define como el mayor de los siguientes: Método 1: Corriente de alta menos la corriente baja Método 2: High Current menos el cierre anterior (valor absoluto) Método 3: Corriente Débil menos el cierre anterior (valor absoluto) Los valores absolutos se utilizan para garantizar números positivos. Después de todo, Wilder estaba interesado en medir la distancia entre dos puntos, y no la dirección. Si los period039s de alta corriente está por encima de los anteriores period039s alta y la baja es inferior a las anteriores period039s bajos, entonces los period039s actuales de alta gama baja se pueden utilizar como el True Range. Se trata de un día al aire libre que se utilice el método 1 para calcular la TR. Esto es bastante sencillo. Métodos 2 y 3 se utilizan cuando hay un hueco o un día en el interior. Una brecha se produce cuando el cierre anterior es mayor que la corriente máxima (señalando un hueco a la baja o el límite de movimiento potencial) o el cierre anterior es inferior a la corriente baja (que indica un potencial hueco al alza o limitar el movimiento). La imagen siguiente muestra ejemplos de cuando los métodos 2 y 3 son apropiados. Ejemplo A: Una pequeña gama alta / baja formada después de un hueco al alza. El TR es igual al valor absoluto de la diferencia entre la corriente de alta y el cierre anterior. Ejemplo B: Una pequeña gama alta / baja formada después de un hueco a la baja. El TR es igual al valor absoluto de la diferencia entre la corriente baja y el cierre anterior. Ejemplo C: A pesar de que el cierre actual está dentro del rango bajo anterior alta /, la gama baja / alta corriente es bastante pequeña. De hecho, es más pequeño que el valor absoluto de la diferencia entre la corriente de alta y el cierre anterior, que se utiliza para valorar la TR. Cálculo Típicamente, el Average True Range (ATR) se basa en 14 períodos y se puede calcular intradía, diario, semanal o mensual. Para este ejemplo, el ATR se basará en los datos diarios. Debido a que tiene que haber un principio, el primer valor de TR es simplemente la alta menos la baja, y el primer ATR de 14 días es el promedio de los valores de TR diarias de los últimos 14 días. Después de eso, Wilder trató de suavizar los datos mediante la incorporación del valor ATR period039s anterior. Haga clic aquí para una hoja de cálculo de Excel que muestra el inicio de un cálculo ATR para QQQ. En el ejemplo de hoja de cálculo, el primer valor True Range (0.91) es igual a la de alta menos la baja (células amarillas). El primer valor de ATR de 14 días (0.56)) se calcula hallando el promedio de los primeros 14 valores True Range (células azules). valores ATR subsecuentes fueron suavizadas utilizando la fórmula anterior. Los valores de la hoja de cálculo se corresponden con el área de color amarillo en la tabla a continuación. Observe cómo ATR surgió como QQQ sumergió en mayo con muchas velas largas. Para aquellos que tratan esto en casa, se aplican algunas advertencias. En primer lugar, los valores ATR dependen del lugar donde comenzar. El primer valor True Range es simplemente la corriente de alta menos la corriente baja y el primer ATR es un promedio de los primeros 14 valores True Range. La fórmula real de ATR no entran en juego hasta el día 15. Aún así, los restos de estos dos primeros cálculos quedarse para afectar ligeramente los valores ATR. Los valores de hoja de cálculo para un pequeño subconjunto de datos pueden no coincidir exactamente con lo que se ve en el gráfico de precios. redondeo decimal que también puede afectar ligeramente los valores ATR. Absoluta ATR ATR se basa en la gama verdadera, que utiliza los cambios de precios absolutos. Como tal, ATR refleja la volatilidad como nivel absoluto. En otras palabras, ATR no se muestra como un porcentaje de la corriente cerca. Esto significa bajos acciones que valen tendrán valores ATR más bajas que las poblaciones de alto precio. Por ejemplo, un valor de 20-30 tendrá valores ATR mucho más bajos que una garantía 200-300. Debido a esto, los valores de ATR no son comparables. Incluso las grandes variaciones de precio para una sola de seguridad, tales como una disminución de 70 a 20, se pueden hacer comparaciones ATR a largo plazo impracticable. El gráfico 4 muestra los valores de Google con dobles dígitos ATR y el gráfico 5 muestra Microsoft, con valores por debajo de ATR 1. A pesar de los diferentes valores, sus líneas ATR tienen formas similares. Conclusiones ATR no es un indicador de dirección, como MACD o RSI. En su lugar, ATR es un indicador de la volatilidad único que refleja el grado de interés o desinterés en un movimiento. Movimientos fuertes, en cualquier dirección, suelen ir acompañadas de grandes rangos, o grandes rangos verdaderos. Esto es especialmente cierto en el comienzo de un movimiento. mueve poco estimulantes pueden ir acompañadas de rangos relativamente estrechos. Como tal, ATR se puede utilizar para validar el entusiasmo detrás de un movimiento o ruptura. Una reversión alcista con un aumento de ATR mostraría una fuerte presión de compra y reforzar la inversión. Una ruptura bajista de soporte con un aumento de ATR mostraría una fuerte presión de venta y reforzar el apoyo de la pausa. SharpCharts listado como Average True Range, ATR está en el menú desplegable indicadores. El cuadro de parámetros a la derecha del indicador contiene el valor predeterminado, 14, por el número de períodos utilizados para suavizar los datos. Para ajustar la configuración del periodo, resaltar el valor predeterminado e introducir un nuevo ajuste. Wilder utiliza a menudo 8 período de ATR. SharpCharts también permite a los usuarios para colocar el indicador de encima, por debajo o detrás de la trama precio. Una media móvil se puede agregar a identificar alzas o descensos en ATR. Haga clic en Opciones avanzadas para agregar una media móvil como una superposición indicador. Haga clic aquí para ver un ejemplo vivo de ATR. Las acciones amp Materias Primas Artículos de la revista: Cómo utilizar el día de comercio rango promedio de certeza (ATR) forex El indicador de rango promedio de certeza (ATR) es una herramienta simple pero es muy útil para medir la volatilidad. Es otro indicador que fue desarrollado por J. Welles Wilder y se puede utilizar en cualquier mercado con éxito. En pocas palabras, el ATR mide el rango de precio de una acción o de seguridad, de modo que cuanto mayor sea la volatilidad de un valor más alto es el ATR. El ATR se mide como el mayor de cualquiera de los siguientes 3 parámetros: la corriente de alta menos la baja el valor de la corriente de alta menos el cierre anterior del valor de la corriente de baja menos el cierre anterior la cifra más alta de estos tres parámetros es a continuación, representado como el verdadero rango promedio de la seguridad. Normalmente, el número se alisa a continuación, utilizando una media móvil de 14 días. Encontrar el rango promedio de un valor tiene una serie de implicaciones importantes que pueden ayudar a tomar mejores decisiones comerciales. Usando el ATR de plano al comercio volatilidad En primer lugar, el ATR puede ser utilizado como una señal para el comercio en su propio derecho. Digamos que usted está viendo un mercado para un número de días y usted ha notado que la volatilidad ha disminuido significativamente de su promedio histórico. Desde bajos periodos de volatilidad a menudo preceden movimientos explosivos en uno u otro sentido, se podría esperar a que el ATR para aumentar y poner un comercio en la dirección del movimiento. Crossover también se puede utilizar. Por ejemplo, la colocación de un comercio cuando el ATR rápida (por ejemplo. 14 períodos) cruza sobre un ATR más lenta (por ejemplo periodo. 100). Esto puede ser una estrategia eficaz volatilidad ruptura. Usando el ATR para los objetivos de beneficios para los comerciantes del día, conociendo el rango promedio de un valor es muy útil ya que permite estimar la cantidad potencial de ganancias que hay en el mercado. Por ejemplo, no hay ningún punto en busca de 150 pips de ganancia de un comercio de GBPUSD, si el rango promedio para ese mercado en los últimos 14 días es sólo 80 pips. Simplemente va a terminar esperando por las ganancias que no vienen y probablemente va a terminar perdiendo dinero. Una mejor solución es reducir a la mitad el ATR 14 días y utilizar esto como su meta de ganancias. En otras palabras, después de entrar en un comercio de GBPUSD que el anterior usted puede darse una meta de ganancias de alrededor de 40 pips. Esta es una forma mucho más segura para el comercio. Usando el ATR como un filtro El rango promedio es también un buen indicador de usar para filtrar los oficios. Los comerciantes suelen necesitar la volatilidad a ganar dinero por lo que si usted tiene un sistema que genera gran cantidad de diferentes señales, puede filtrar aquellos que son bajos en volatilidad descartando aquellos con una baja ATR. La concentración en los mercados con los más altos ATR significa que pueda operar en los mercados que están experimentando la mayoría de los movimientos y, por tanto, el más True Range potential. Average ganancias - ATR ¿Cuál es el Average True Range - ATR El verdadero rango promedio (ATR) es una medida de volatilidad introducida por Welles Wilder en su libro, Nuevos conceptos en los sistemas de negociación técnica. El verdadero indicador de rango es el mayor de los siguientes: alta corriente menos el, el valor absoluto de poca intensidad de la corriente menos el cierre anterior alto y el valor absoluto de la corriente baja menos el cierre anterior. El rango promedio real es una media móvil. generalmente de 14 días, de los verdaderos rangos. ROMPIENDO rango promedio de certeza - ATR Wilder desarrolló originalmente la ATR para las materias primas, pero el indicador también se puede utilizar para acciones e índices. En pocas palabras, una acción que experimentan un alto nivel de volatilidad tiene un ATR superior, y una baja volatilidad de las acciones tiene un ATR inferior. El ATR puede ser utilizado por los técnicos de mercado para entrar y salir de las operaciones, y es una herramienta útil para añadir a un sistema de comercio. Fue creado para que los comerciantes puedan medir con mayor precisión la volatilidad diaria de un activo mediante el uso de cálculos sencillos. El indicador no indica la dirección de los precios, sino que se utiliza principalmente para medir la volatilidad causada por las brechas y limitar mueve hacia arriba o abajo. El ATR es bastante simple para calcular y sólo necesita los datos de precios históricos. ATR Ejemplo de cálculo de los comerciantes pueden utilizar períodos más cortos para generar más señales de comercio, mientras que los periodos más largos tienen una mayor probabilidad de generar menos señales de comercio. Por ejemplo, supongamos que un comerciante a corto plazo sólo desea analizar la volatilidad de una acción durante un período de cinco días de negociación. Por lo tanto, el operador podría calcular el ATR de cinco días. Suponiendo que los datos de precios históricos se organiza en orden cronológico inverso, el comerciante se encuentra el máximo del valor absoluto del valor de corriente de alta menos la corriente baja, absoluto de la corriente cerca de alta menos el anterior y el valor absoluto de la corriente baja, menos el cierre anterior. Estos cálculos de la gama verdadera se llevan a cabo durante los cinco días de negociación más recientes y luego se promedian para calcular el primer valor de la ATR de cinco días. La estimación ATR Supongamos que el primer valor de los cinco días de ATR se calcula en 1,41 y el sexto día tiene un cierto rango de 1.09. El valor ATR secuencial podría estimarse multiplicando el valor anterior de la ATR por el número de días menos uno, y después añadiendo el verdadero rango para el período actual para el producto. A continuación, dividir la suma por el período de tiempo seleccionado. Por ejemplo, el segundo valor de la ATR se estima en 1,35, o (1.41 (5-1) (1,09)) / 5. La fórmula podría repetirse durante todo el período de tiempo.
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