No Lag Moving Average

8.20 Media móvil exponencial de cero-retraso El promedio móvil exponencial de cero lag (ZLEMA) es una variación de la EMA (ver Media Exponencial Movente) que agrega un término de impulso con el objetivo de reducir el retraso en el promedio para seguir los precios actuales más de cerca. Para un período N-día dado, la fórmula es Donde el período ldquolagrdquo es (N-1) / 2. Una simple EMA aplicada a los puntos de línea recta termina siendo siempre el cierre en (N-1) / 2 días atrás. Así que la idea de agregar en esta diferencia ldquoclose - closelagrdquo es compensar ese retraso, hacer que la pista ZLEMA sea una línea recta exactamente. Por supuesto, los datos reales rara vez es una línea recta, pero el principio es empujar el ZLEMA hacia aproximadamente el cierre actual. El cálculo todavía termina como varios pesos en cada precio pasado. El efecto del término de impulso es hacer que los precios recientes sean elevados y, por lo tanto, rastreados de cerca, y con pesos negativos en términos pasados. Therersquos un salto repentino en los pesos en el punto de retraso momentum. Por ejemplo, el siguiente gráfico es el peso de N15 (punto de retraso 7). El retraso de EMA en una línea recta se puede calcular fácilmente usando la fórmula de la energía para el EMA (véase el promedio móvil exponencial), aplicado a una secuencia infinita de precios que bajan por 1 cada día y que alcanza 0 en hoy. En las secuencias de línea no recta el retraso no es un simple (N-1) / 2. Pero varía según la forma, el período de los componentes cíclicos, etc. Copyright © 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007, 2008, 2009 Kevin Ryde Chart es un software libre que puede redistribuirlo y / o modificarlo bajo los términos del Licencia Pública General GNU publicada por la Free Software Foundation o versión 3, o (a su elección) cualquier versión posterior. Indicador de media móvil de Zero-Lag Usted obtendrá acceso a todas las cosas de Igorad. La versión comercial incluye pctfilter. Aquí está lo que el programador dice sobre él: Éste es probablemente el mejor indicador relacionado MA que he visto nunca. Es como una máquina de dinero manking. Estoy tratando de construir un EA. He probado la estrategia manualmente en dos pares AUDUSD y GBPUSD y me sorprendió por los resultados. ¿Podría decirme cómo puedo obtener la versión comercial de este indicador podría ser equivalente a miles de dólares o incluso más. Muchas gracias, Al Este es probablemente el mejor indicador relacionado MA que he visto. Es como una máquina de dinero manking. Estoy tratando de construir un EA. He probado la estrategia manualmente en dos pares AUDUSD y GBPUSD y me sorprendió por los resultados. ¿Podría decirme cómo puedo obtener la versión comercial de este indicador podría ser equivalente a miles de dólares o incluso más. Muchas gracias, Al Puedes publicar un enlace a donde se puede comprar / descargar el NonLagMA v7.1. Fecha de registro: Ago 2006 Estado: AKA DareDevil 527 Posts Aparsai. Me alegro de que te guste. Ok el comentario del programador que pego aquí no es ni siquiera para nonlagma, sino para otro MA que acaba de terminar la programación que encontré aún más avanzar. Pero, tal vez es sólo yo que no configurar el nonlagma. Creo que debemos mantener esta discusión privada. PM yo te diré más. Tengo más tendencia siguiendo las ideas que no quiero compartir públicamente. O regístrese en mi sitio Todo seguidor de tendencias CONOCIDO será bienvenido solamente. Haga clic en mi avatar para el enlace. Te incluye MuddBudha Y MR. Tendencia. Los dos son bienvenidos y los dejaré referirme a otros seguidores de la tendencia. Lo siento por el resto. Obtener conocido por publicar algo interesante. Este es probablemente el mejor indicador relacionado MA que he visto. Es como una máquina de dinero manking. Estoy tratando de construir un EA. He probado la estrategia manualmente en dos pares AUDUSD y GBPUSD y me sorprendió por los resultados. ¿Podría decirme cómo puedo obtener la versión comercial de este indicador podría ser equivalente a miles de dólares o incluso más. Muchas gracias, Al Lo que quise decir es que un promedio móvil por defintion tiene que quedarse (ya que es un contingente). Los pequeños trucos como Exponential / Weighted / Hull / etc etc etc pueden reducir el retraso. Simplemente no se puede obtener a cero sin que acaba de convertirse en precio en sí. Eso es. Su justo si usted dijo que el Indicador del Promedio Movido Reducido-Lag sería más a este punto. Puedo oírte. Lo siento si no lo conseguí correctamente en primer lugar. Tienes razón. No se trata de 100 promedios móviles con retraso cero. Sin embargo, esto es lo que se llama en los libros de texto y esta es la forma en que los desarrolladores de tales indicadores los llaman. Yo estaba buscando un indicador así que no tuve más remedio que llamar a la forma en que se llama. Este es probablemente el mejor indicador relacionado MA que he visto. Es como una máquina de dinero manking. Estoy tratando de construir un EA. He probado la estrategia manualmente en dos pares AUDUSD y GBPUSD y me sorprendió por los resultados. ¿Podría decirme cómo puedo obtener la versión comercial de este indicador podría ser equivalente a miles de dólares o incluso más. Muchas gracias, Al ¿De qué estás hablando aquí? La versión comercial o la publicada aquí gracias por cualquier consejo. Don Vida es caro, pero incluye un viaje libre alrededor del sol. Zero Lag Moving Promedio Zero Lag Moving Average es un indicador técnico que intenta eliminar las características de rezago de indicadores como el promedio móvil exponencial. Lo hace siguiendo los precios actuales más de cerca que los precios más antiguos. Este indicador fue desarrollado en FXCodebase. ENTRADAS Longitud. El número de períodos utilizados para el cálculo del promedio móvil Filter. Filtrar los datos de precios recientes. Un número mayor aumentará el filtrado del ruido a corto plazo y el precio de ColorBarBack. El número de barras necesarias para causar un cambio en el color de tendencia Desviación. Desplace la línea del indicador hacia arriba o hacia abajo en la posición. Calculado como un porcentaje y acepta valores negativos. Ejemplo: Un valor de 822018221 desplazará la línea indicadora 1 hacia arriba. Aviso de Riesgo La aplicación que se muestra en esta página no toma en consideración sus circunstancias personales personales y sus objetivos comerciales. Por lo tanto, no debe considerarse como una recomendación personal o asesoramiento de inversión. Los resultados anteriores no son indicativos de resultados futuros. No hay garantía de que los sistemas, las técnicas de negociación, los métodos de negociación y / o los indicadores resulten en beneficios o no generen pérdidas. Requisitos Este indicador sólo es compatible con el software FXCM Trading Station Desktop. Además, se requiere una cuenta FXCM (incluyendo las cuentas demo gratuitas de FXCM). Los enlaces a sitios de terceros se proporcionan para su conveniencia y sólo para fines informativos. FXCM no se hace responsable de la exactitud, el contenido o cualquier otro asunto relacionado con el sitio externo o para el de enlaces posteriores, y no asume responsabilidad alguna por cualquier pérdida o daño que surja del uso de este o de cualquier otro contenido. Tales sitios no están bajo nuestro control y pueden no seguir los mismos estándares de privacidad, seguridad o accesibilidad que los nuestros. Por favor, lea los términos y condiciones de links8217 vinculados. Recursos de Trading Station Podemos personalizar cualquier aplicación para satisfacer sus necesidades comerciales. Todo lo que necesitas hacer es decirnos lo que estás buscando y ayudarte a construir la perfecta aplicación comercial. Trading forex / CFD8217s en el margen conlleva un alto nivel de riesgo, y puede no ser adecuado ya que podría sostener una pérdida total de su depósito. El apalancamiento puede trabajar contra usted. No especules con capital que no puedes permitirte perder. Ser consciente y comprender plenamente todos los riesgos asociados con el mercado y el comercio. Antes de operar cualquier producto ofrecido por Forex Capital Markets, LLC. Forex Capital Markets Limited. Incluyendo todas las sucursales de la UE, FXCM Australia Pty Limited. Cualquier afiliado de las empresas antes mencionadas, u otras empresas bajo el grupo FXCM de las empresas en conjunto 8220FXCM8221, considere cuidadosamente su situación financiera y nivel de experiencia. Si decide comercializar productos ofrecidos por FXCM Australia Pty Limited (AFSL 309763), debe leer y comprender la Guía de servicios financieros y la Declaración de divulgación de productos. 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Forex Capital Markets, LLC (8220FXCM LLC8221) es un Comerciante de la Comisión de Futuros registrado y Distribuidor Minorista de Divisas con la Commodity Futures Trading Commission y es un miembro de la Asociación Nacional de Futuros, NFA 0308179. Forex Capital Markets Limited (8220FXCM LTD8221) está autorizado y Regulada en el Reino Unido por la Autoridad de Conducta Financiera. Número de registro 217689. Registrada en Inglaterra y Gales con la compañía número 04072877. FXCM Australia Pty. Limited (8220FXCM AU8221) está regulada por la Comisión Australiana de Valores e Inversiones, AFSL 309763. FXCM AU ACN: 121934432. FXCM LLC es un Representante Autorizado (Rep. 402307) de FXCM AU. FXCM Markets Limited (8220FXCM Markets8221) es una subsidiaria operativa dentro del Grupo FXCM. 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Pero con algunas matemáticas inteligentes el retraso puede ser minimizado. Heres how Por Alan Hull En 2005, cuando estaba trabajando en un nuevo indicador, me desvió temporalmente tratando de resolver el problema del desfase en los promedios móviles, cuyo resultado fue el Hull Moving Average. Desde entonces, el HMA ha encontrado su camino en programas de cartografía en todo el mundo y se discute regularmente sobre los tableros de anuncios de los comerciantes en diferentes idiomas en todo el mundo. Fue el resultado de una curiosidad intelectual que puse en el dominio público escribiendo el siguiente artículo. El Hull Moving Average resuelve el viejo dilema de hacer que un promedio móvil responda mejor a la actividad de precios actuales, manteniendo al mismo tiempo la suavidad de la curva. De hecho, la HMA casi elimina el retraso en conjunto y logra mejorar el alisado al mismo tiempo. Para entender cómo se logra ambos de estos resultados opuestos a la vez que necesitamos comenzar con un marco de referencia de fácil comprensión. La siguiente tabla contiene un promedio móvil simple de 16 semanas que constantemente se retrasa en la actividad de precios y tiene mala suavidad. En primer lugar, resolver el problema de suavizado de curvas puede hacerse tomando un promedio del promedio. Es decir, 16 períodos SMA (16 SMA período (Precio)) La mala noticia es que provoca un enorme aumento de retraso como se ve a continuación. Resolver el problema del retraso es un poco más complicado y requiere una explicación con números en lugar de gráficos. Considere una serie de 10 números de 0 a 9 inclusive e imagínese que son puntos de precio sucesivos en un gráfico con 9 siendo el punto de precio más reciente en el borde derecho de la mano derecha. Si tomamos el promedio de 10 períodos de estos números, entonces, no es de extrañar, vamos a determinar el punto medio de 4,5 que significativamente rezaga detrás del precio más reciente punto de 9. Heres el bit inteligente, primero se deja reducir a la mitad el período de la media a 5 Y aplicarlo a los números más recientes de 5, 6, 7, 8 y 9, siendo el resultado el punto medio de 7. Finalmente, para eliminar el desfase tomamos el punto medio de 7 y añadimos la diferencia entre los dos promedios que es igual a 2,5 (7 - 4,5). Esto da una respuesta final de 9.5 (7 2.5) que es una ligera sobrecompensación. Pero esta compensación excesiva es muy útil porque compensa el efecto retardado del promedio anidado. Por lo tanto el resultado de combinar estas 2 técnicas es un equilibrio casi perfecto entre la reducción del retraso y el suavizado de la curva. El HMA logra mantenerse al día con rápidos cambios en la actividad de precios, mientras que el suavizado superior a un SMA del mismo período. La HMA emplea medias móviles ponderadas y amortigua el efecto de suavizado (y el retraso resultante) utilizando la raíz cuadrada del período en lugar del período real en sí, como se ve a continuación. La siguiente fórmula para el Hull Moving Average (HMA) es para MetaStock, pero puede adaptarse fácilmente para su uso con otros programas gráficos que son capaces de construir un indicador personalizado. WMA (Precio) - Período WMA (Precio) período: Entrada (período, 1,200,20) sqrtperiod: Sqrt (período) Mov Una aplicación simple para el HMA, dada su suavización superior, sería emplear los puntos de inflexión como entrada / salida (W / Salida. Sin embargo, no debe utilizarse para generar señales de cruce como esta técnica se basa en el retraso. En los viejos días se podría tener la velocidad, a expensas de suavizado reducido En los viejos tiempos sólo se podía tener su alisado a expensas De retraso Piense cuántas horas desperdició tratando de obtener sus promedios rápidos y suaves Recuerde lo molesto que es ver el aumento de la velocidad causa un aumento del ruido Recuerde que usted desea para el bajo rezago Y el bajo nivel de ruido Cansado de trabajar cómo tener su pastel Y comerlo No se desespere, ahora las cosas han cambiado, puede tener su pastel y se puede comer Precisión Lagless promedio en comparación con otros modelos de filtración avanzada De los promedios básicos de la industria estándar (filtros) el promedio móvil ponderado es más rápido que el exponencial, pero no ofrece Buen suavizado, en contraste el exponencial tiene excelente suavizado, pero enormes cantidades de retraso (Lag). Filtros modernos techquot quothigh, aunque la mejora de los viejos modelos básicos, tienen debilidades inherentes. Algunos de los cuales se observan en el filtro Jurik JMA y el peor de estos puntos débiles es exceso. La investigación de Jurik admite abiertamente tener overshoot quotminimal que tiende a indicar alguna forma de algoritmo predictivo que trabaja su código. Recuerde que los filtros están destinados a observar lo que está sucediendo ahora y en el pasado. Predecir lo que ocurrirá a continuación es una función ilegal en el kit de herramientas Precision Trading Systems, los datos se suavizan y se descongestionan solamente. O se podría decir, las tendencias se siguen precisamente en lugar de dijo que camino a seguir, como es el caso con estos tipos de algoritmos de filtro ilegal. El promedio de precisión de Lagless no intenta predecir el próximo valor de precio. El promedio de Casco es reclamado por muchos como ser tan rápido y suave como el JMA por la investigación Jurik, tiene buena velocidad y poco retraso. El problema con la fórmula utilizada en el promedio de Hull es que su muy simplista y conduce a distorsiones de precios que tienen una precisión pobre causada por la ponderación demasiado fuerte (x 2) en los datos más recientes (Floor (Length / 2)) y luego restando el De datos antiguos, lo que conduce a severas cuestiones de overshooting que en algunos casos son muchas desviaciones estándar de los valores reales El promedio de precisión Lagless tiene sobrepaso ZERO. El siguiente diagrama muestra la inmensa diferencia de velocidad en un PLA de 30 periodos y un promedio de casco de 30 periodos. El PLA fue de cuatro bares por delante del promedio de casco en los dos puntos de inflexión principales indicados en el gráfico de 5 minutos del futuro FT-SE100 (que es una diferencia de 14 en Lag). Si usted cambió los promedios en sus puntos de inflexión para ir corto en el precio de cierre en este ejemplo, PLA estaba señalizando en 3,977.5 y casco era un poco más adelante en 3.937, apenas cerca de 40.5 puntos o en términos monetarios 405 por contrato. La señal larga en PLA estaba en 3936 en comparación con Hulls 3.956,5, lo que equivale a un ahorro de 205 por contrato con la señal PLA. Es un pájaro. ¿Es un avión? Ninguno es el Precision Lagless Average Filters como el promedio VIDAYA de Tuscar Chande, que usan la volatilidad para alterar sus longitudes tienen un tipo diferente de fórmula que cambia su longitud, pero este proceso no se ejecuta con ninguna lógica. Si bien pueden funcionar muy bien a veces, esto también puede conducir a un filtro que puede sufrir tanto lag y overshooting. El promedio de series de tiempo que es realmente un promedio muy rápido, bien podría ser renombrado el promedio de quotovershooting esta inexactitud lo hace inutilizable para cualquier evaluación seria de datos para uso comercial. El filtro de Kalman con frecuencia se retrasa o supera los arrays de precios debido a sus algoritmos más celosos. Otros factores de filtro en el impulso de precios para tratar de predecir lo que sucederá en el siguiente intervalo de precios, y esto es también una estrategia defectuosa, ya que superan cuando las lecturas de alto impulso inversa, dejando el filtro alto y seco y kilómetros de distancia de la actividad de precios reales . El promedio de Precision Lagless utiliza lógica pura y simple para decidir su siguiente valor de salida. Muchos matemáticos excelentes han intentado y no han creado medias libres del retraso, y generalmente la razón es su intelecto extremo de las matemáticas no es apoyado por un alto grado de lógica del sentido común. Precisión Lagless promedio (PLA) se construye de algoritmos de razón puramente lógica, que examinan muchos valores diferentes que se almacenan en matrices y selecciona qué valor enviar a la salida. PLAs velocidad superior, el alisamiento y la precisión lo convierten en una excelente herramienta de comercio de acciones, futuros, divisas, bonos, etc Y como con todos los productos desarrollados por los sistemas de comercio de precisión el tema subyacente es el mismo. Escrito para los comerciantes, POR UN COMERCIANTE. PLA Longitud 14 y 50 en el futuro de E-Mini Nasdaq