Porcentaje por encima de la media móvil Porcentaje por encima de la media móvil Introducción El porcentaje de acciones que cotizan por encima de una media móvil específica es un indicador de amplitud que mide la fortaleza interna o la debilidad en el índice subyacente. El promedio móvil de 50 días se utiliza para el período de corto a medio plazo, mientras que los promedios móviles de 150 días y 200 días se utilizan a mediano y largo plazo. Las señales pueden derivarse de niveles de sobrecompra / sobreventa, cruces por encima / por debajo de 50 y divergencias alcistas / bajistas. El indicador está disponible para los mercados de Dow, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 y SampP / TSX. Los usuarios de Sharpcharts pueden representar el porcentaje de acciones por encima de su media móvil de 50 días, media móvil de 150 días o promedio móvil de 200 días. Una lista completa de símbolos se proporciona al final de este artículo. Cálculo El cálculo es sencillo. Simplemente divida el número de acciones por encima de su promedio móvil de XX días por el número total de acciones en el índice subyacente. El ejemplo del Nasdaq 100 muestra 60 acciones por encima de su media móvil de 50 días y 100 acciones en el índice. El porcentaje por encima de su media móvil de 50 días equivale a 60. Como se muestra en el siguiente gráfico, estos indicadores fluctúan entre cero por ciento y cien por ciento con 50 como la línea central. Interpretación Este indicador mide el grado de participación. La brecha es fuerte cuando la mayoría de las acciones de un índice se están negociando por encima de un promedio móvil específico. Por el contrario, la amplitud es débil cuando la minoría de las acciones están negociando por encima de una media móvil específica. Hay al menos tres maneras de usar estos indicadores. En primer lugar, los cartistas pueden obtener un sesgo general con los niveles generales. Un sesgo alcista está presente cuando el indicador está por encima de 50. Esto significa que más de la mitad de las acciones en el índice están por encima de una media móvil en particular. Un sesgo bajista está presente cuando está por debajo de 50. En segundo lugar, los cartistas pueden buscar los niveles de sobrecompra o sobreventa. Estos indicadores son osciladores que fluctúan entre cero y cien. Con un rango definido, los cartistas pueden buscar los niveles de sobrecompra cerca de la parte superior de la gama y los niveles de sobreventa cerca de la parte inferior de la gama. En tercer lugar, las divergencias alcistas y bajistas pueden presagiar un cambio de tendencia. Una divergencia alcista se produce cuando el índice subyacente se mueve a un nuevo mínimo y el indicador permanece por encima de su mínimo anterior. La fuerza relativa en el indicador puede a veces prefigurar una reversión alcista en el índice. Por el contrario, una divergencia bajista se forma cuando el índice subyacente registra una mayor alta y el indicador se mantiene por debajo de su máximo anterior. Esto muestra una relativa debilidad en el indicador que a veces puede presagiar una reversión bajista en el índice. Umbral 50 El umbral 50 funciona mejor con el porcentaje de existencias por encima de sus promedios móviles más largos, como los de 150 días y 200 días. El porcentaje de existencias por encima de su media móvil de 50 días es más volátil y cruza el umbral 50 con más frecuencia. Esta volatilidad hace que sea más propenso a los whipsaws. La tabla siguiente muestra el SampP 100 Acima de 200 días MA (OEXA200R). La línea azul horizontal marca el umbral 50. Observe cómo este nivel actuó como soporte cuando el SampP 100 estaba tendiendo más alto en 2007 (flecha verde). El indicador se rompió por debajo de 50 a finales de 2007 y el nivel 50 se convirtió en resistencia en 2008, que es cuando el SampP 100 estaba en una tendencia a la baja. El indicador retrocedió por encima del umbral de 50 en junio-julio de 2009. Aunque el porcentaje de acciones por encima de su SMA de 200 días no es tan volátil como el porcentaje de acciones por encima de su SMA de 50 días, el indicador no es inmune a los whipsaws. En el gráfico anterior, hubo varios cruces en agosto-septiembre de 2007, noviembre-diciembre de 2007, mayo-junio de 2008 y junio-julio de 2009. Estos cruces pueden reducirse aplicando una media móvil para suavizar el indicador. La línea rosa muestra la SMA de 20 días del indicador. Observe cómo esta versión suavizada cruzó el umbral 50 menos veces. Overbought / Oversold El porcentaje de acciones por encima de su SMA de 50 días es el más adecuado para los niveles de sobrecompra y sobreventa. Debido a su volatilidad, este indicador pasará a los niveles de sobrecompra y sobreventa con más frecuencia que los indicadores basados en medias móviles más largas (150 días y 200 días). Al igual que los osciladores de impulso, este indicador puede llegar a ser sobrecompra varias veces en una fuerte tendencia alcista o sobreventa muchas veces durante una fuerte tendencia a la baja. Por lo tanto, es importante identificar la dirección de la tendencia más grande para establecer un sesgo y el comercio en armonía con la gran tendencia. Las condiciones de sobreventa a corto plazo se prefieren cuando la tendencia a largo plazo es mayor y las condiciones de sobrecompra a corto plazo son preferidas cuando la tendencia a largo plazo es baja. El análisis de tendencias básicas se puede utilizar para determinar la tendencia del índice subyacente. En la siguiente tabla se muestra el SampP 500 de más de 50 días MA (SPXA50R) con el SampP 500 en la ventana inferior. Una media móvil de 150 días se utiliza para determinar la tendencia más grande para el SampP 500. Observe que el índice cruzó por encima de la SMA de 150 días en mayo y la tendencia más alta en los próximos 12 meses. Con una tendencia alcista general en curso, las condiciones de sobrecompra fueron ignoradas y las condiciones de sobreventa se utilizaron como oportunidades de compra. En general, las lecturas por encima de 70 se consideran sobrecompra y las lecturas por debajo de 30 se consideran sobrevendidas. Estos niveles pueden variar para otros índices. En primer lugar, observe cómo el indicador se convirtió en sobrecompra varias veces desde mayo de 2009 hasta mayo de 2010. Las lecturas de sobrecompra múltiple son un signo de fuerza, no de debilidad. En segundo lugar, observe que el indicador se sobrevendió sólo dos veces durante un período de 12 meses. Además, estas lecturas sobrevendidas no duraron mucho tiempo. Esto también es un testamento a la fuerza subyacente. Simplemente convertirse en sobreventa no siempre es una señal de compra. A menudo es prudente esperar un repunte de los niveles de sobreventa. En el ejemplo anterior, las líneas de puntos verdes muestran cuando el indicador cruzó de nuevo por encima del umbral 50. También es posible que otra señal se disparó cuando el indicador descendió por debajo de 35 en noviembre. El siguiente gráfico muestra el SampP 100 Acima de 50 días MA (OEXA50R) con el SampP 100 en la ventana inferior. Este es un ejemplo de mercado bajista porque OEX estaba operando por debajo de su SMA de 150 días. Con la mayor tendencia a la baja, las condiciones de sobreventa fueron ignoradas y las condiciones de sobrecompra fueron utilizadas como alertas de venta. Una señal de venta consta de dos partes. En primer lugar, el indicador debe hacerse sobrecompuesto. Segundo, el indicador debe moverse por debajo del umbral 50. Esto asegura que el indicador ha comenzado a debilitarse antes de hacer un movimiento. A pesar de este filtro, todavía habrá whipsaws y señales malas. Hay tres señales visibles en la tabla de abajo. La flecha roja muestra la condición de sobrecompra y la línea punteada roja muestra el siguiente movimiento por debajo de 50. La primera señal no funcionó bien, pero las otras dos resultaron bastante oportunas. Divergencias alcistas / bajistas Las divergencias alcistas y bajistas pueden producir grandes señales, pero también son propensas a muchas señales falsas. La clave, como siempre, es separar señales robustas de señales ineficaces. Pequeñas divergencias pueden ser sospechosas. Éstos se forman típicamente en un período de tiempo relativamente corto con poca diferencia entre los picos o los valles. Las pequeñas divergencias bajistas en una tendencia alcista fuerte son improbables presagiar la debilidad significativa. Esto es especialmente cierto cuando los picos divergentes exceden de 70. Piense en ello. Breadth todavía favorece a los toros si más de 70 de las acciones están negociando por encima de un promedio móvil designado. De manera similar, es poco probable que las pequeñas divergencias alcistas en las fuertes tendencias bajistas presagien una reversión alcista importante. Esto es especialmente cierto cuando los canales divergentes se forman por debajo de 30. La anchura todavía favorece a los osos cuando menos de 30 de las existencias se están negociando por encima de una media móvil especificada. Las divergencias mayores tienen una mayor probabilidad de éxito. Mayor se refiere al tiempo transcurrido ya la diferencia entre los dos picos o valles. Una divergencia aguda que cubre dos meses o más es más probable que funcione que una divergencia superficial que cubre 1-2 semanas. El gráfico a continuación muestra el Nasdaq Acima de 50 días MA (NAA50R) con el Nasdaq Composite en la ventana inferior. Una gran divergencia alcista se formó desde noviembre de 2009 hasta marzo de 2010. A pesar de que los comederos estaban por debajo de 30, la divergencia se prolongó durante tres meses y la segunda fue muy por encima de la primera depresión (flechas verdes). El movimiento posterior sobre 50 confirmó la divergencia y prefiguró el rally de finales de mayo a principios de junio. Una pequeña divergencia bajista se formó en mayo-junio y el indicador se movió por debajo de 50 a principios de julio, pero esta señal no prefiguró una prolongada disminución. La tendencia alcista del Nasdaq fue demasiado fuerte y el indicador se movió de nuevo por encima de 50 en poco tiempo. El siguiente gráfico muestra el SampP / TSX sobre 50 días MA (TSXA50R) con el TSX compuesto (TSX). Una pequeña divergencia bajista se formó desde la segunda semana de mayo hasta la tercera semana de junio (4-5 semanas). A pesar de que se trataba de una divergencia relativamente corta en el tiempo, la distancia entre los primeros días de mayo y mediados de junio creó una divergencia bastante pronunciada. El TSX Composite logró superar su máximo de mayo, pero el indicador no regresó por encima de los 60 a mediados de junio. Un alto pronunciadamente inferior formado para crear la divergencia, que luego se confirmó con una ruptura por debajo de 50. Conclusiones El porcentaje de las poblaciones por encima de una media móvil específica es un indicador de amplitud que mide el grado de participación. La participación se consideraría relativamente débil si la SampP 500 se movió por encima de su media móvil de 50 días y sólo 40 de las acciones estaban por encima de su media móvil de 50 días. Por el contrario, la participación se consideraría fuerte si la SampP 500 se movió por encima de su media móvil de 50 días y 60 o más de sus componentes también estaban por encima de su media móvil de 50 días. Además de los niveles absolutos, los artistas pueden analizar el movimiento direccional del indicador. La brecha se debilita cuando el indicador cae y se fortalece cuando el indicador aumenta. Un mercado en alza y un indicador en descenso elevarían las sospechas sobre la debilidad subyacente. Del mismo modo, un mercado en baja y un creciente indicador sugeriría una fuerza subyacente que podría presagiar una inversión alcista. Al igual que con todos los indicadores, es importante confirmar o refutar los hallazgos con otros indicadores y análisis. Los usuarios de SharpCharts SharpCharts pueden trazar estos indicadores en la ventana principal del gráfico o como un indicador que se sitúa encima o debajo de la ventana principal. El siguiente ejemplo muestra las acciones de SampP 500 por encima de 50 días MA (SPXA50R) en la ventana de gráfico principal con el SampP 500 en la ventana de indicadores a continuación. Se agregaron una SMA de 10 días (rosa) y una línea de 50 (azul) a la ventana principal. La imagen debajo del gráfico muestra cómo agregarlas como superposiciones. El SampP 500 fue agregado como un indicador seleccionando el precio y entrando SPX para los parámetros. Haga clic en las opciones avanzadas para agregar una media móvil como superposición. Haga clic en la tabla de abajo para ver un ejemplo en vivo. Lista de Símbolos Los usuarios de Sharpcharts pueden representar el porcentaje o el número de acciones por encima de un promedio móvil específico para los productos Dow Industrials, Nasdaq, Nasdaq 100, NYSE, SampP 100, SampP 500 y SampP / TSX. Los promedios móviles específicos incluyen los de 50 días, 150 días y 200 días. La primera tabla muestra los símbolos disponibles para el PORCENTAJE de existencias por encima de una media móvil específica. Observe que todos estos símbolos tienen un R al final. La segunda tabla muestra los símbolos disponibles para el NÚMERO de acciones por encima de una media móvil específica. Este es un número absoluto. Por ejemplo, el Dow puede tener 20 acciones por encima de su media móvil de 50 días o el Nasdaq puede tener 1230 acciones por encima de su media móvil de 50 días. Las gráficas de los indicadores basadas en PERCENT y NUMBER tienen el mismo aspecto. Sin embargo, números absolutos, tales como 20 y 1230, no pueden ser comparados. Los porcentajes, por otro lado, permiten a los usuarios comparar niveles a través de una matriz de índices. Haga clic en la imagen de abajo para ver estos en el catálogo de símbolos. Cinco acciones que cruzaron por encima de su media móvil de 50 días por Benzinga. Los operadores saben que cuando una acción cruza su media móvil de 50 días a la subida, eso es una señal alcista. Hicimos una selección de miles de acciones y encontramos cinco que podrían valer parte de su tiempo de investigación. Comcast (NASDAQ: CMCSA) es una compañía diversificada de medios de comunicación con 22 millones de suscriptores de cable, así como una participación mayoritaria en NBC. La acción subió un 1,5 por ciento el viernes, lo que lo situó por encima de su media móvil de 50 días en un volumen razonable. El gráfico, que se remonta a agosto, es altamente alcista con un sólido canal ascendente en todas partes. Un retroceso reciente ha creado un punto de entrada convincente. J. C. Penney (NYSE: JCP) subió más de 11 por ciento el viernes en noticias de que Goldman Sachs (NYSE: GS) organizó un paquete de financiamiento de 1,75 para la compañía. Los eventos a gran escala como este no hacen necesariamente para el análisis técnico confiable pero la acción tendía más arriba antes del viernes. ConocoPhillips (NYSE: COP) es una compañía integrada de petróleo y gas con un tope de mercado de 77.000 millones de dólares, que se mantiene en una tendencia a la baja. Después de vender a un mínimo de 56,81, su promedio móvil de 200 días, la acción ha subido casi cuatro por ciento, rompiendo por encima de sus 50 y 20 días de los promedios móviles. Los comerciantes lo buscarán para desafiar su top doble en 61 pero hay resistencia a lo largo del camino. Sin embargo, la acción de gráfico podría hacer para un comercio favorable. Mire más allá de la carta ruidosa y lo que usted encuentra es una acción con mucho potencial. Las acciones del constructor de viviendas, Toll Brothers (NYSE: TOL) encontraron recientemente un fondo en 29.87 y desde entonces han recuperado un impresionante 16 por ciento en una semana. La acción está por encima de sus 50 días y está en camino de desafiar su línea de tendencia superior alrededor de 35.40. Una ruptura por encima de lo que se establece para desafiar los niveles de 36,50 y 38. Sin embargo, un movimiento fuerte en un período tan corto de tiempo probablemente corregirá muy pronto. Observe cuidadosamente los niveles de soporte. El minorista de calzado, Foot Locker (NYSE: FL) ha estado en un rango de negociación desde noviembre. Se recuperó de mínimos recientes para romper por encima de sus 50 días y está a punto de desafiar sus 200 días. Una ruptura a partir de su día 50 es una señal alcista, pero desde principios de marzo, la acción ha impreso una serie de máximos más bajos en volumen decreciente. Hasta que la acción puede convincentemente romper por encima del nivel 35, esta acción es mejor evitar. Manténgalo en su lista de vigilancia. En el momento de esta escritura Tim Parker no tenía posición en ninguna de las poblaciones mencionadas. (C) 2017 Benzinga. Benzinga no proporciona asesoramiento de inversión. Todos los derechos reservados. Beneficio con más nuevos amplificadores de investigación. Obtenga acceso a una plataforma de streaming con toda la información que necesita para invertir mejor hoy. Haga clic aquí para comenzar su prueba de 14 días de Benzinga ProfessionalNYSE Porcentaje de acciones por encima de 50 días promedio cerca de noviembre de alta John Murphy 05 de marzo 2017 at 10:36 PM Mucha atención ahora se está pagando a las existencias de prueba o superar sus líneas de media móvil . Mi mensaje del 20 de febrero tenía un titular que sugiere que el porcentaje de acciones de NYSE que cotizan por encima de sus promedios móviles de 50 y 200 días podría ser de fondo. Vamos a echar otro vistazo. La línea azul del gráfico 1 muestra las acciones de NYSE por encima de sus líneas de 50 días. Desde el 20 de febrero, esa línea casi se ha duplicado de 38 a 73. Eso refleja la mejora a corto plazo que se produjo durante el último mes en los principales índices bursátiles. Sin embargo, esa línea se acerca a una importante prueba de su pico de noviembre a los 74 años. Lo que hace cerca de esa barrera de resistencia ayudará a determinar si el rally de corto plazo tiene más poder de permanencia. El gráfico 2 muestra las acciones de NYSE en sus líneas de 200 días. Ha pasado de 23 a 34 desde la última vez que lo vimos. Eso significa que aproximadamente un tercio de las acciones de grandes tableros están de nuevo en tendencia ascendente. Si bien eso es alentador, no es lo suficientemente concluyente como para señalar un fondo mayor. Para que eso suceda, la línea roja tendría que despejar su cuarto máximo cuarto en 41. We39ll estar mirando. Disfrute de este artículo Buscando más sobre este blog: ChartWatchers es nuestro boletín de noticias gratuito para las personas interesadas en el comercio técnico y análisis de gráficos. Se envía dos veces al mes por correo electrónico. Este blog contiene versiones preliminares de los artículos que aparecen más adelante en el boletín oficial. Para suscribirse al boletín de noticias de ChartWatchers, haga clic aquí. Sí NoMarket Momentum Sat, Oct 8th, 2017 La dinámica de mercado, en términos generales, describe la tasa de aceleración o desaceleración de los precios de mercado. El impulso del mercado se mide a menudo contra los promedios móviles de los mercados. Un promedio móvil calcula el precio promedio durante un período de tiempo establecido, mostrando la dirección media de movimiento en el precio y suavizando las variaciones de precios del día a día. Esto facilita la identificación de las tendencias. Nuestras tablas muestran el porcentaje de acciones por encima de la media móvil para un número de diferentes períodos de tiempo. Correo electrónico enviado por Barchart - 209 W. Jackson - Chicago, IL 60606 Copyright copy 2017. Barchart Inc. Todos los derechos reservados. Se aplica el acuerdo de usuario. Stocks: Retardo de 15 minutos, EST. Futuros y Forex: retraso de 10 minutos, CST. Datos de mercado sujetos a los términos de uso y política de privacidad. Porcentaje de acciones por encima de su media móvil 03 de septiembre de 2017 Históricamente septiembre es el mes más débil para las acciones, y para 2017 agosto wasnt grande fuera de cerca de 4,5. Cada día miro cientos de gráficos de diferentes existencias, índices, indicadores y plazos para tener una idea de por qué nuestra empresa debe invertirse y dónde el riesgo es mayor dentro del mercado global. El porcentaje de acciones por encima de su promedio móvil puede ser una gran herramienta en la búsqueda de la confirmación de un movimiento dentro de las acciones, así como la reversión de media con el mercado en su conjunto. HERRAMIENTAS CLAVE La mayoría de los comerciantes observan el porcentaje de acciones de NYSE por encima de sus medias móviles de 50 días, 150 días y 200 días. Mientras que el NYSE es provechoso, miro a menudo mercados múltiples para ver donde la debilidad es la más grande. El siguiente gráfico muestra el porcentaje de acciones por encima de su promedio móvil de 50 días para SampP 500, Dow Jones, Nasdaq y NYSE. Al mirar cuatro índices diferentes que son capaces de supervisar la venta (y la compra) en todos los ámbitos. DIVERGENCIAS El porcentaje por encima de una media móvil puede ser útil por un par de razones. Primero podemos buscar divergencias. En el panel superior de la tabla tengo el SampP 500. En mayo y el precio de junio cayó pero vio el SampP golpeó una nueva alta como el índice recuperado en julio. En su cara esto es una gran cosa, siempre nos gusta ver nuevos máximos, pero queremos comprobar el mercado interno para la confirmación. PREGUNTA CLAVE ¿El porcentaje de acciones por encima de su 50-MA también confirmar el desglose o por lo menos golpeó niveles elevados No realmente. Vimos una divergencia de las acciones de SampP 500, acciones de Dow, y NYSE, dejando sólo el Nasdaq como el único índice para confirmar. De hecho, como las cosas se rompieron en agosto para el SampP 500, vimos un rendimiento relativo en el Nasdaq. La segunda manera de usar el porcentaje de las poblaciones por encima de una media móvil es cuando el indicador de los índices se rompe por debajo de un cierto nivel, a menudo ver una ruptura de 30. Esto significa que menos de 30 de las poblaciones están por encima de su 50 días media móvil. Sin embargo, tendríamos que tomar esto en el contexto de la tendencia global a largo plazo del mercado. Durante el mercado de oso en 2008 y principios de 2009 es probable que la imagen de que muy pocos, si las existencias estaban por encima de sus promedios móviles de 50 días. Así que primero debemos confirmar que todavía estamos en una tendencia al alza y que el punto débil que se observa dentro de las acciones es una corrección a corto plazo y no ocurre durante una tendencia bajista más grande. Usted puede ver a principios de este año durante la debilidad en mayo / junio vimos tres de los índices tienen su porcentaje por encima de la caída de 50-MA por debajo de 30 antes de revertir y tomar los precios más altos. MONITOR MARKET HEALTH El porcentaje sobre un indicador de media móvil puede ser una gran herramienta para monitorear la salud de un mercado y ver en mayor contexto cómo las acciones están funcionando como un todo. Sin embargo, es importante recordar a utilizar otras formas de análisis al tomar decisiones comerciales y que ninguna herramienta es el Santo Grial a la fama y la fortuna. Descargo de responsabilidad: La información contenida en este artículo no debe ser interpretada como asesoramiento de inversión, investigación, o una oferta para comprar o vender valores. Todo lo escrito aquí es sólo para fines educativos y de entretenimiento. Yo o mis afiliados podremos ocupar cargos en valores mencionados. 4 Comentarios Únete a esta conversación, publica un comentario a continuación. Inicia sesión para hacer un comentario. Mostrar (4) Comentarios
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